企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型是基于企業(yè)公司信息、司法訴訟信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、輿情信息、納稅信息、交易流水等構(gòu)建的，用來判斷企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估模型，與數(shù)據(jù)、策略體系一起構(gòu)成是企業(yè)信貸風(fēng)控體系三大組成部分。

企業(yè)風(fēng)控評(píng)估模型種類較多，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)步驟均可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，包括反欺詐檢測(cè)模型、準(zhǔn)入模型、授信模型、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型、額度管理模型、失聯(lián)修復(fù)模型、預(yù)警模型等等。

在構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型時(shí)，會(huì)用到各種算法，包含但不僅限于：回歸算法、決策樹算法、集成學(xué)習(xí)算法、深度學(xué)習(xí)等等。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程包括確立目的和關(guān)鍵指標(biāo)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、變量分析、模型建立、模型驗(yàn)證、個(gè)人信息保護(hù)影響評(píng)估和監(jiān)控調(diào)整。

在建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型前，金融機(jī)構(gòu)需要明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的未來應(yīng)用目的和場(chǎng)景，確定關(guān)鍵指標(biāo)定義。這也決定著構(gòu)建模型的好壞。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型好壞判斷依據(jù)？

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型好壞主要通過信息量、Kolmogorov-Smirnov值、ROC曲線下方面積、群體穩(wěn)定性指數(shù)等指標(biāo)進(jìn)行判斷。

其中，信息量（Information Value），簡(jiǎn)稱IV，是對(duì)模型的預(yù)測(cè)能力進(jìn)行評(píng)估，IV值越大表示模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性越高；

Kolmogorov-Smirnov值，簡(jiǎn)稱KS，是對(duì)模型的區(qū)分能力進(jìn)行評(píng)估。KS值的取值范圍是[0，1]，值越大，模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性越高。通常情況下，KS>0.2即可認(rèn)為模型有比較好的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性；

ROC曲線下方面積（Area under the Curve of ROC），簡(jiǎn)稱AUC，是對(duì)模型的預(yù)測(cè)能力進(jìn)行評(píng)估，值越大表示模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性越高；

群體穩(wěn)定性指數(shù)（Population Stability Index），簡(jiǎn)稱PSI，是對(duì)模型的穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估。PSI衡量測(cè)試樣本及模型開發(fā)樣本評(píng)分的的分布差異。通常情況下，若PSI<0.1說明樣本分布有微小變化，模型基本可以不做調(diào)整；若PSI在0.1~0.2之間，說明樣本分布有變化，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整評(píng)分切點(diǎn)或調(diào)整模型；若PSI>0.2，樣本分布有顯著變化，必須分析模型不穩(wěn)定的原因，調(diào)整模型。

與傳統(tǒng)的人工信審相比，基于人工智能技術(shù)構(gòu)建的企業(yè)風(fēng)控評(píng)估模型可以幫助金融機(jī)構(gòu)更加高效、快速、準(zhǔn)確等進(jìn)行信貸審批。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一些金融機(jī)構(gòu)平均一天會(huì)有幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)貸款請(qǐng)求，傳統(tǒng)方式利用人工進(jìn)行信用審批，壓力非常大。因此，近些年，各大金融機(jī)構(gòu)開始利用智能企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型對(duì)貸款申請(qǐng)進(jìn)行審批，可以同時(shí)處理幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)的需求，效率大大提高。

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